Mêlant la théorie rigoureuse et les exemples concrets, la formation montre comment la Modern Portfolio Theory intègre les analyses fondamentale et quantitative dans la gestion de portefeuilles. Les principes d'évaluation et de couverture des risques et d'efficience sont également expliqués. Nous voyons aussi comment la prise de décision peut influencer la performance d'un portefeuille.

Groupe cible

• Les collaborateurs du secteur bancaire qui, dans le cadre de leur fonction ou en raison de leurs contacts avec la clientèle, sont souvent confrontés à des questions relatives aux systèmes financiers ou qui souhaitent s'orienter vers une fonction orientée produits financiers.
• Gratuit pour les employés PC 341

Objectif

Cette formation vise à faire découvrir et mettre en pratique les méthodes de construction et de gestion de portefeuille. Les participants découvriront comment les principes de diversification et d'allocation d'actifs permettent d'optimiser les portefeuilles de leurs clients et ainsi les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Contenu

• Classes d'actifs: Univers d'investissement, mesure et échelle de risques, et fondamentaux
• Allocation d'actifs:
  • Diversification et concentration
  • Temps vs Timing
  • Déterminer la prime de risque
  • Modern Portfolio Theory, efficience des marchés, rendements attendus, corrélation, frontière efficiente, CAPM
• Allocation tactique et rééquilibrage de portefeuille:
• Analyse top-down et bottom-up, prise de décision, risques et incertitudes
• Influence des biais comportementaux
• Gestion active et passive
• Approche « Core-Satellite »
• Construction, notions de cyclicalité, prévisibilité et représentativité
• Mesures de performance et de risque
• Méthodes de calculs, attribution de performance, performances relatives et absolues

Information pratiques

• Formation Edfin en collaboration avec Sofuba
• Accueil à partir de 9h00